The integrated volatility implied by option prices, a Bayesian approach

Tutkimustuotos: Työpaperi

Tutkijat

Organisaatiot

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
JulkaisupaikkaEspoo
TilaJulkaistu - 2008
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Julkaisusarja

NimiHelsinki University of Technology, Institute of Mathematics, Research Reports
NumeroA545
ISSN (painettu)1797-5867

    Tutkimusalat

  • Bayesian inference, hypermodel, implied integrated volatility, MCMC sampling, quadratic variation, stochastic volatility

ID: 3940131