Spectral and network methods in the analysis of correlation matrices of financial time series

Tapio Heimo, Jari Saramäki, Jukka-Pekka Onnela, Kimmo Kaski

    Tutkimustuotos: TyöpaperiWorking paperProfessional

    AlkuperäiskieliEnglanti
    TilaJulkaistu - 2006
    OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

    Julkaisusarja

    NimiEconophysics Colloquim 2006, Tokio, Japani, 23.-25.11.2006

    Siteeraa tätä