Rough volatility, CGMY jumps with a finite history and the Rough Heston model - small-time asymptotics in the k root t regime

Martin Forde, Benjamin Smith, Lauri Viitasaari

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

1 Sitaatiot (Scopus)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Rough volatility, CGMY jumps with a finite history and the Rough Heston model - small-time asymptotics in the k root t regime'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Business & Economics