Regularity of stochastic integral equations driven by Poisson random measures

G. Desch, Stig-Olof Londen

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

1 Sitaatiot (Scopus)

Abstrakti

We examine a stochastic integral equation driven by Poisson random measures. The increase or decrease of the regularity of the solution in space and time is examined as a function of the parameters of the kernels. The space regularity is measured in real interpolation spaces. The results generalize maximal regularity results obtained by Brzeźniak and Hausenblas.

AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut263-274
Sivumäärä12
JulkaisuJournal of Evolution Equations
Vuosikerta17
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä2 marraskuuta 2016
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Regularity of stochastic integral equations driven by Poisson random measures'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä