Random Hermitian matrices and Gaussian multiplicative chaos

Tutkimustuotos: Lehtiartikkelivertaisarvioitu

Tutkijat

Organisaatiot

  • University of Cambridge

Kuvaus

We prove that when suitably normalized, small enough powers of the absolute value of the characteristic polynomial of random Hermitian matrices, drawn from one-cut regular unitary invariant ensembles, converge in law to Gaussian multiplicative chaos measures. We prove this in the so-called (Formula presented.)-phase of multiplicative chaos. Our main tools are asymptotics of Hankel determinants with Fisher–Hartwig singularities. Using Riemann–Hilbert methods, we prove a rather general Fisher–Hartwig formula for one-cut regular unitary invariant ensembles.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut103-189
Sivumäärä87
JulkaisuProbability Theory and Related Fields
Vuosikerta172
Numero1-2
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä6 marraskuuta 2017
TilaJulkaistu - lokakuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Lataa tilasto

Ei tietoja saatavilla

ID: 17037650