Prediction law of fractional Brownian motion

Tommi Sottinen*, Lauri Viitasaari

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

9 Sitaatiot (Scopus)

Abstrakti

We calculate the regular conditional future law of the fractional Brownian motion with index H∈(0,1) conditioned on its past. We show that the conditional law is continuous with respect to the conditioning path. We investigate the path properties of the conditional process and the asymptotic behavior of the conditional covariance.

AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut155-166
Sivumäärä12
JulkaisuStatistics and Probability Letters
Vuosikerta129
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 1 lokakuuta 2017
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Prediction law of fractional Brownian motion'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä