Pathwise integrals and Ito-Tanaka Formula for Gaussian processes

Tommi Sottinen, Lauri Viitasaari

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

3 Sitaatiot (Scopus)
AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut590-616
JulkaisuJOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY
Vuosikerta29
Numero2
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä2015
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - kesäkuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Tutkimusalat

  • Föllmer integral
  • Gaussian processes
  • Generalized Lebesgue–Stieltjes integral
  • Itô–Tanaka formula
  • Mathematical finance
  • Pathwise stochastic integral

Siteeraa tätä