Parameter estimation in stochastic differential equations with Markov chain Monte Carlo and non-linear Kalman filtering

Isambi S. Mbalawata, Simo Särkkä, Heikki Haario

Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli › Article › Scientific › vertaisarvioitu

47 Sitaatiot (Scopus)

Alkuperäiskieli	Englanti
Sivut	1195-1223
Julkaisu	Computational Statistics
Vuosikerta	28
Numero	3
DOI - pysyväislinkit	https://doi.org/10.1007/s00180-012-0352-y
Tila	Julkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppi	A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Pääsy asiakirjaan

@article{b88f2789b6914e2290d62a4198b0292a,

title = "Parameter estimation in stochastic differential equations with Markov chain Monte Carlo and non-linear Kalman filtering",

author = "Mbalawata, {Isambi S.} and Simo S{\"a}rkk{\"a} and Heikki Haario",

year = "2013",

doi = "10.1007/s00180-012-0352-y",

language = "English",

volume = "28",

pages = "1195--1223",

journal = "Computational Statistics",

issn = "0943-4062",

publisher = "Springer",

number = "3",

}

TY - JOUR

T1 - Parameter estimation in stochastic differential equations with Markov chain Monte Carlo and non-linear Kalman filtering

AU - Mbalawata, Isambi S.

AU - Särkkä, Simo

AU - Haario, Heikki

PY - 2013

Y1 - 2013

U2 - 10.1007/s00180-012-0352-y

DO - 10.1007/s00180-012-0352-y

M3 - Article

SN - 0943-4062

VL - 28

SP - 1195

EP - 1223

JO - Computational Statistics

JF - Computational Statistics

IS - 3

ER -