Parameter estimation for the Langevin equation with stationary-increment Gaussian noise

Tommi Sottinen*, Lauri Viitasaari

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

11 Sitaatiot (Scopus)

Abstrakti

We study the Langevin equation with stationary-increment Gaussian noise. We show the strong consistency and the asymptotic normality with Berry–Esseen bound of the so-called second moment estimator of the mean reversion parameter. The conditions and results are stated in terms of the variance function of the noise. We consider both the case of continuous and discrete observations. As examples we consider fractional and bifractional Ornstein–Uhlenbeck processes. Finally, we discuss the maximum likelihood and the least squares estimators.

AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut569–601
Sivumäärä33
JulkaisuStatistical Inference for Stochastic Processes
Vuosikerta21
Numero3
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - lokakuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Parameter estimation for the Langevin equation with stationary-increment Gaussian noise'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä