Note on multidimensional Breeden-Litzenberger representation for state price densities

Jarno Talponen, Lauri Viitasaari

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticle

AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut153-157
JulkaisuMATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS
Vuosikerta8
Numero2
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Tutkimusalat

  • Basket options
  • Breeden–Litzenberger representation
  • Option valuation
  • Options of multidimensional assets
  • State price densities, Rainbow options

Siteeraa tätä