Note on AR(1)-characterisation of stationary processes and model fitting

Marko Voutilainen*, Lauri Viitasaari, Pauliina Ilmonen

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

4 Sitaatiot (Scopus)
102 Lataukset (Pure)

Abstrakti

It was recently proved that any strictly stationary stochastic process can be viewed as an autoregressive process of order one with coloured noise. Furthermore, it was proved that, using this characterisation, one can define closed form estimators for the model parameter based on autocovariance estimators for several different lags. However, this estimation procedure may fail in some special cases. In this article, a detailed analysis of these special cases is provided. In particular, it is proved that these cases correspond to degenerate processes.

AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut195-207
Sivumäärä13
JulkaisuModern Stochastics: Theory and Applications
Vuosikerta6
Numero2
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - kesäkuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Siteeraa tätä