Pankkien välisten maksujärjestelmien verkostotopologia, toimintamekaniikka ja käyttäytymisdynamiikka

Kimmo Soramäki

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Vuosien 2007-2009 finanssikriisi osoitti, että rahoituslaitokset ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa ja että kompleksisen rahoitusjärjestelmän dynaamista käyttäytymistä on vaikea ennustaa. Väitöskirjassa sovelletaan ja kehitetään uusia matemaattisen mallintamisen menetelmiä, jotka kuvaavat rahoitusjärjestelmän maksuliiketoimintoja sekä normaaliolosuhteissa että kriisiaikana. Ensiksi väitöskirjassa kuvataan rahoituslaitosten vuorovaikutussuhteita verkostoteorian avulla. Empiirinen analyysi Yhdysvaltain keskuspankin Fedwire -järjestelmän maksuliikeaineistolla osoittaa verkkojen olevan kompleksisia ja mittakaavasta riippumattomia. Verkkojen ytimenä toimivien pankkien havaittiin suorittavan suurimman osan maksuliikkeestä. Toiseksi väitöskirja kehittää maksujärjestelmien simulointimalleja ja approksimaatioita niiden likviditeettivirtojen mekaniikasta. Malleja käytetään erityyppisten maksujärjestelmien tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseen. Kolmanneksi väitöskirjassa esitetään agenttipohjainen malli maksujärjestelmistä ja johdetaan sen avulla likviditeetin kysyntäfunktio. Mallia käytetäänlisäksi pankkien kollektiivisen käyttäytymisen ennustamiseen, kun järjestelmään lisätään likviditeettiä säästäviä toimintamekaniikkoja.
Julkaisun otsikon käännösPankkien välisten maksujärjestelmien verkostotopologia, toimintamekaniikka ja käyttäytymisdynamiikka
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Salo, Ahti, Vastuuprofessori
  • Salo, Ahti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4652-5
Sähköinen ISBN978-952-60-4653-2
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • verkostoteoria
  • kompleksisuus
  • pankkien väliset maksujärjestelmät
  • likviditeetti
  • finanssijärjestelmän vakaus
  • simulaatio
  • agenttipohjainen simulointi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Pankkien välisten maksujärjestelmien verkostotopologia, toimintamekaniikka ja käyttäytymisdynamiikka'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä