Modeling and Estimation of Multivariate Discrete and Continuous Time Stationary Processes

Marko Voutilainen*

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

17 Lataukset (Pure)

Abstrakti

In this paper, we give an autoregressive model of order 1 type of characterization covering all multivariate strictly stationary processes indexed by the set of integers. Consequently, under square integrability, we derive continuous time algebraic Riccati equations for the parameter matrix of the characterization. This provides us with a natural way to define the corresponding estimator. In addition, we show that the estimator inherits consistency from autocovariances of the stationary process. Furthermore, the limiting distribution is given by a linear function of the limiting distribution of the autocovariances. We also present the corresponding existing results of the continuous time setting paralleling them to the discrete case treated in this paper.

AlkuperäiskieliEnglanti
Artikkeli43
Sivumäärä12
JulkaisuFrontiers in Applied Mathematics and Statistics
Vuosikerta6
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 17 syyskuuta 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Modeling and Estimation of Multivariate Discrete and Continuous Time Stationary Processes'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä