Limit theorems for quadratic variations of the Lei–Nualart process

Salwa Bajja, Khalifa Es-Sebaiy*, Lauri Viitasaari

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussaConference contributionScientificvertaisarvioitu

Abstrakti

Let X be a Lei–Nualart process with Hurst index H∈(0,1), Z1 be an Hermite random variable. For any n ≥ 1, set (Formula Presented) The aim of the current paper is to derive, in the case when the Hurst index verifies H > 3/4, an upper bound for the total variation distance between the laws L(Zn) and L(Z1), where Zn stands for the correct renormalization of Vn which converges in distribution towards Z1. We derive also the asymptotic behavior of quadratic variations of process X in the critical case H=3/4, i.e. an upper bound for the total variation distance between the L(Zn) and the Normal law.

AlkuperäiskieliEnglanti
OtsikkoStochastic Processes and Applications - SPAS2017
ToimittajatSergei Silvestrov, Anatoliy Malyarenko, Milica Rančić
Sivut105-121
Sivumäärä17
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 1 tammikuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiA4 Artikkeli konferenssijulkaisuussa
TapahtumaInternational Conference on Stochastic Processes and Algebraic Structures – From Theory Towards Applications - Västerås and Stockholm, Ruotsi
Kesto: 4 lokakuuta 20176 lokakuuta 2017

Conference

ConferenceInternational Conference on Stochastic Processes and Algebraic Structures – From Theory Towards Applications
LyhennettäSPAS
MaaRuotsi
KaupunkiVästerås and Stockholm
Ajanjakso04/10/201706/10/2017

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Limit theorems for quadratic variations of the Lei–Nualart process'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä