Generalizations of Nonanticipative Rate Distortion Function to Multivariate Nonstationary Gaussian Autoregressive Processes

Charalambos D. Charalambous, Christos Kourtellaris, Themistoklis Charalambous, Jan H. Van Schuppen

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussaConference contributionScientificvertaisarvioitu

59 Lataukset (Pure)

Abstrakti

The characterizations of nonanticipative rate distortion function (NRDF) on a finite horizon are generalized to nonstationary multivariate Gaussian order L autoregressive, AR(L), source processes, with respect to mean square error (MSE) distortion functions. It is shown that the optimal reproduction distributions are induced by a reproduction process, which is a linear function of the state of the source, its best mean-square error estimate, and a Gaussian random process.

AlkuperäiskieliEnglanti
OtsikkoProceedings of the 58th IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2019
KustantajaIEEE
Sivut8190-8195
Sivumäärä6
ISBN (elektroninen)9781728113982
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 1 joulukuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiA4 Artikkeli konferenssijulkaisuussa
TapahtumaIEEE Conference on Decision and Control - Nice, Ranska
Kesto: 11 joulukuuta 201913 joulukuuta 2019
Konferenssinumero: 58

Julkaisusarja

NimiProceedings of the IEEE Conference on Decision and Control
Vuosikerta2019-December
ISSN (painettu)0743-1546

Conference

ConferenceIEEE Conference on Decision and Control
LyhennettäCDC
MaaRanska
KaupunkiNice
Ajanjakso11/12/201913/12/2019

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Generalizations of Nonanticipative Rate Distortion Function to Multivariate Nonstationary Gaussian Autoregressive Processes'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä