Filtering with fidelity for time-varying Gauss-Markov processes

Photios A. Stavrou, Themistoklis Charalambous, Charalambos D. Charalambous

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussaConference contributionScientificvertaisarvioitu

12 Sitaatiot (Scopus)

Abstrakti

In this paper, we revisit the relation between Nonanticipative Rate Distortion (NRD) theory and real-time realizable filtering theory. Specifically, we give the closed form expression for the optimal nonstationary (time-varying) reproduction distribution of the Finite Time Horizon (FTH) Nonanticipative Rate Distortion Function (NRDF) and we establish its connection to real-time realizable filtering theory via a realization scheme utilizing time-varying fully observable multidimensional Gauss-Markov processes. As an application we provide the optimal filter with respect to a mean square error constraint. Unlike classical filtering theory, our filtering approach based on FTH NRDF is performed with waterfilling. We also derive a universal lower bound to the mean square error of any causal estimator to Gaussian processes based on the closed form expression of FTH NRDF. Our theoretical results are demonstrated via an illustrative example.

AlkuperäiskieliEnglanti
Otsikko2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control, CDC 2016
KustantajaIEEE
Sivut5465-5470
Sivumäärä6
ISBN (elektroninen)9781509018376
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 27 joulukuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiA4 Artikkeli konferenssijulkaisuussa
TapahtumaIEEE Conference on Decision and Control - ARIA Resort & Casino, Las Vegas, Yhdysvallat
Kesto: 12 joulukuuta 201614 joulukuuta 2016
Konferenssinumero: 55

Conference

ConferenceIEEE Conference on Decision and Control
LyhennettäCDC
MaaYhdysvallat
KaupunkiLas Vegas
Ajanjakso12/12/201614/12/2016

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Filtering with fidelity for time-varying Gauss-Markov processes'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  • Siteeraa tätä

    Stavrou, P. A., Charalambous, T., & Charalambous, C. D. (2016). Filtering with fidelity for time-varying Gauss-Markov processes. teoksessa 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control, CDC 2016 (Sivut 5465-5470). [7799108] IEEE. https://doi.org/10.1109/CDC.2016.7799108