Dynamic programming with total variational distance uncertainty

Charalambos D. Charalambous*, Ioannis Tzortzis, Themistoklis Charalambous

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussaConference contributionScientificvertaisarvioitu

1 Sitaatiot (Scopus)

Abstrakti

The aim of this paper is to address optimality of stochastic control strategies via dynamic programming subject to total variational distance uncertainty on the conditional distribution of the controlled process. Utilizing concepts from signed measures, the maximization of a linear functional on the space of probability measures on abstract spaces is investigated, among those probability measures which are within a total variational distance from a nominal probability measure. The maximizing probability measure is found in closed form. These results are then applied to solve minimax stochastic control with deterministic control strategies, under a Markovian assumption on the conditional distributions of the controlled process. The results include: 1) Optimization subject to total variational distance constraints, 2) new dynamic programming recursions, which involve the oscillator seminorm of the value function.

AlkuperäiskieliEnglanti
Otsikko2012 IEEE 51st Annual Conference on Decision and Control (CDC)
KustantajaIEEE
Sivut1909-1914
Sivumäärä6
ISBN (elektroninen)978-1-4673-2066-5
ISBN (painettu)978-1-4673-2065-8
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiA4 Artikkeli konferenssijulkaisuussa
TapahtumaIEEE Conference on Decision and Control - , Yhdysvallat
Kesto: 10 joulukuuta 201213 joulukuuta 2012
Konferenssinumero: 51

Conference

ConferenceIEEE Conference on Decision and Control
LyhennettäCDC
MaaYhdysvallat
Ajanjakso10/12/201213/12/2012

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Dynamic programming with total variational distance uncertainty'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä