Bounds on the Covariance Matrix of a Class of Kalman-Bucy Filters for Systems with Non-Linear Dynamics

Toni Karvonen, Silvere Bonnabel, Simo Särkkä, Eric Moulines

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussaConference contributionScientificvertaisarvioitu

147 Lataukset (Pure)

Abstrakti

We consider a broad class of Kalman-Bucy filter extensions for continuous-time systems with non-linear dynamics and linear measurements. This class contains, for example, the extended Kalman-Bucy filter, the unscented Kalman-Bucy filter, and most other numerical integration filters. We provide simple upper and lower bounds for the trace of the error covariance, as solved from a matrix Riccati equation, for this class of filters. The upper bounds require assuming that the state is fully observed. The bounds are applied to a simple simultaneous localisation and mapping problem and numerically demonstrated on a two-dimensional trigonometric toy model.
AlkuperäiskieliEnglanti
OtsikkoProceedings of 57th IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2018
KustantajaIEEE
Sivut7176-7181
Sivumäärä6
Vuosikerta2018-December
ISBN (elektroninen)9781538613955
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 18 tammikuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiA4 Artikkeli konferenssijulkaisuussa
TapahtumaIEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL - Miami, Yhdysvallat
Kesto: 17 joulukuuta 201819 joulukuuta 2018
Konferenssinumero: 57

Julkaisusarja

NimiProceedings of the IEEE Conference on Decision & Control
ISSN (painettu)0743-1546

Conference

ConferenceIEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL
LyhennettäCDC
MaaYhdysvallat
KaupunkiMiami
Ajanjakso17/12/201819/12/2018

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Bounds on the Covariance Matrix of a Class of Kalman-Bucy Filters for Systems with Non-Linear Dynamics'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  • Siteeraa tätä

    Karvonen, T., Bonnabel, S., Särkkä, S., & Moulines, E. (2019). Bounds on the Covariance Matrix of a Class of Kalman-Bucy Filters for Systems with Non-Linear Dynamics. teoksessa Proceedings of 57th IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2018 (Vuosikerta 2018-December, Sivut 7176-7181). [8619726] (Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control). IEEE. https://doi.org/10.1109/CDC.2018.8619726