Basics of electricity derivative pricing in competitive markets

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

Abstrakti

This paper studies the application of the available financial theory to the deregulated electricity market. The special characteristics of electricity make the market different from all other commodity markets. The paper introduces a coherent framework for the assets and instruments in the electricity markets in the financial tradition. Properties of the instruments that are available in the Scandinavian electricity market are studied in more detail.
AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut45-60
JulkaisuApplied Mathematical Finance
Vuosikerta9
Numero1
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2002
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Basics of electricity derivative pricing in competitive markets'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä