An elementary approach to a Girsanov formula and other analytical results on fractional Brownian motions

Ilkka Norros, J. Virtamo, Esko Valkeila

    Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

    AlkuperäiskieliEnglanti
    Sivut571-587
    JulkaisuBernoulli
    Numero5(4)
    TilaJulkaistu - 1999
    OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

    Tutkimusalat

    • fractional Brownian motion
    • gaussian processes
    • maximum-likelihood estimator
    • prediction
    • stochastic integration

    Siteeraa tätä